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Jeudi 25 Avril 2013


16H15 : Christophe DUTANG (IRMA, Strasbourg)

« Modélisations de la prime et des sinistres d'assurance
non-vie :
aspects théoriques et pratiques »

17H30 : Paul DOUKHAN (Univ.de Cergy Pontoise et IUF)

« Modèles de séries temporelles à valeurs entières »

 

16H15 : Christophe DUTANG (IRMA, Strasbourg)

« Modélisations de la prime et des sinistres d'assurance non-vie :

aspects théoriques et pratiques »
 

Abstract :
Cette présentation reprend deux des thèmes majeurs d'assurance non-vie, à savoir la modélisation des primes et des sinistres. Nous proposons deux modèles théoriques, l'un basé sur la théorie des jeux pour modéliser les primes et l'autre sur la théorie de la ruine pour modéliser l'impact des sinistres au cours du temps. Nous regardons ensuite leur intérêt pratique. Enfin, nous présentons les modèles usuels utilisés par les praticiens et soulignons les problèmes inhérents.


17H30 : Paul DOUKHAN (Univ.de Cergy Pontoise et IUF)

« Modèles de séries temporelles à valeurs entières »


 

Abstract :
L'exposé a pour objectif de faire un petit tour des modèles à valeurs entières utilisés dans de nombreux domaines. L'usage de modèles étendant ceux de type AR ou bilinéaires en remplaçant la multiplication par l'opérateur de thinning (cf le travail d'Alain Latour) est naturel. Les propriétés de dépendance de tels modèles sont spécifiques à l'usage de valeurs entières (avecFokianos et Li, SPL2012). de nombreux auteurs se sont tournés vers l'usage de modèles GLM (cf Keddem et Fokianos) pour dégager des modèles très riches. Sous des hypothèse de régularité nous définissons des modèles généraux en suivant la méthodologie ARCH, avec Fokianos et Tjostheim (SPL2012). Afin de permettre l'usage de modèles négativement corrélés, avec Douc et Moulines (SPA2013), nous utilisons les techniques markoviennes issues des travaux de Martin Hairer pour considérer des modèles à seuil ou log-linéaires.