Mathieu ROSENBAUM

Grade : Professeur à l'Ecole Polytechnique


Bureau:
-
Timbre:
J320
Lieu:
(MK2)
Labo:
LFA

Téléphone : -

Mail : mathieu.rosenbaum[arrowbase]polytechnique.edu

ResearchEducationJobsBooksJournal articlesTeachingOther

Research Interests

[haut]

Statistique des modèles financiers et mathématiques financières, données haute fréquence, microstructure des marchés, économétrie de la finance, modèles à volatilité stochastique, mouvement brownien fractionnaire, mémoire longue, espaces de Besov et estimation par ondelettes, sparsité, matrices aléatoires.


Biography

Education

[haut]

Habilitation à diriger les recherches (2010).

Thèse de Doctorat à l’Université Paris-Est (Laboratoire d’Analyse et de Mathématiques Appliquées- LAMA) et au CREST, en collaboration avec BNP-Paribas (2007).

Directeur de thèse : Marc Hoffmann

Sujet : « Étude de quelques problèmes d’estimation statistique en finance »

ERC Grant (2015).

Europlace Award for Best Young Researcher in Finance (2014).

Prix de thèse SCOR (2008).

 


Jobs

[haut]

Professeur résident à l'Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) (2016-).

Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA) (2011-2016).

Professeur Chargé de Cours à l'Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP)  (2011-2016).

Professeur Chargé de Cours résident à l'Ecole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP)  (2008-2011).

Assistant de Finance à l'ENSAE (2006-2008).



Publications

Books

[haut]

Editeur de "Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints" (2012),
avec Frédéric Abergel, Jean-Philippe Bouchaud, Thierry Foucault et Charles-Albert Lehalle, Wiley Finance.

 


Journal articles

[haut]

Pivotal estimation via self-normalization for high-dimensional linear models with error in variables (2017),
avec Alexandre Belloni, Victor Chernozhukov, Abhishek Kaul and Alexandre B. Tsybakov.

The behaviour of high-frequency traders under different market stress scenarios (2017),
avec Charles-Albert Lehalle, Nicolas Megarbane et Pamela Saliba.

Perfect hedging in rough Heston models (2017),
avec Omar El Euch

The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility (2016),
avec Omar El Euch et Masaaki Fukasawa.

Volatility is rough (2015),
avec Jim Gatheral et Thibault Jaisson.

The characteristic function of rough Heston models (2017),
avec Omar El Euch. To appear in Mathematical Finance.

Ergodicity and diffusivity of Markovian order book models: a general framework (2017),
avec Weibing Huang. To appear in SIAM Journal of Financial Mathematics.

Asymptotic optimal tracking: Feedback strategies (2016),
avec Jiatu Cai et Peter Tankov, To appear in Stochastics.

Asymptotic lower bounds for optimal tracking: a linear programming approach (2015), avec Jiatu Cai et Peter Tankov, To appear in The Annals of Applied Probability.

Linear and conic programming estimators in high-dimensional errors-in-variables models (2016),
avec Alexandre Belloni et Alexandre Tsybakov, To appear in Journal of the Royal Statistical Society (B).

Rough fractional diffusions as scaling limits of nearly unstable heavy tailed Hawkes processes (2016),
avec Thibault Jaisson, The Annals of Applied Probability, 26 (5), p. 2860-2882.

How to predict the consequences of a tick value change? Evidence from the Tokyo Stock Exchange pilot program (2015),
avec Weibing Huang et Charles-Albert Lehalle, Market Microstructure and Liquidity, 2 (3), 1750001.

An {l_1,l_2,l_infinity}-regularization approach to high-dimensional errors-in-variables models (2016),
avec Alexandre Belloni et Alexandre Tsybakov, Electronic Journal of Statistics,10, p. 1729-1750

Optimal discretization of hedging strategies with directional views (2016),
avec Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa et Peter Tankov, SIAM Journal of Financial Mathematics, 7 (1), p 34-69.

The different asymptotic regimes of nearly unstable autoregressive processes (2016),
avec Thibault Jaisson, The Fascination of Probability, Statistics and their Applications, In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen, Springer, p 283-301.

Random scaling and sampling of Brownian motion (2015),
avec Marc Yor, Journal of the Mathematical Society of Japan, special issue dedicated to Professor Kiyosi Itô, 67 (4), p 1771-1784.

Some explicit formulas for the Brownian bridge, Brownian meander and Bessel process under uniform sampling (2015), avec Marc Yor, ESAIM-PS, 19, p 578-589.

Large tick assets: implicit spread and optimal tick size (2015),
avec Khalil Dayri, Market Microstructure and Liquidity, 1 (1), 1550003.

Estimation of volatility functionals: the case of a square root n window (2015),
avec Jean Jacod, Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, p 559-590.

Simulating and analyzing order book data: The queue-reactive model (2015),
avec Weibing Huang et Charles-Albert Lehalle, Journal of the American Statistical Association, 110 (509), p 107-122.

Limit theorems for nearly unstable Hawkes processes (2015),
Avec Thibault Jaisson, The Annals of Applied Probability, 25 (2), p 600-631.

Understanding the stakes of high frequency trading (2014),
avec Frédéric Abergel et Charles-Albert Lehalle, The Journal of Trading, 9 (4), p 49-73.

On the law of a triplet associated with the pseudo-Brownian bridge (2014),
avec Marc Yor, Séminaire de Probabilités XLVI, p 359-375.

Asymptotically optimal discretization of hedging strategies with jumps (2014),
avec Peter Tankov, The Annals of Applied Probability, 24 (3), p 1002-1048.

On the expectation of normalized Brownian functionals up to first hitting times (2014),
avec Romuald Elie et Marc Yor, Electronic Journal of Probability, 19, Article 37.

Quarticity and other functionals of volatility: efficient estimation (2013),
avec Jean Jacod, The Annals of Statistics, 41 (3), p 1462-1484.

Estimating the efficient price from the order flow: a Brownian Cox process approach (2013)
avec Sylvain Delattre et Christian Y. Robert. Stochastic Processes and Their Applications, 123 (7), p 2603-2619.

Estimation of volatility functionals: the case of a square root n window (2015),
avec Jean Jacod, Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, p 559-590.

Improved Matrix Uncertainty selector (2013),
avec Alexandre Tsybakov, From Probability to Statistics and Back: High-Dimensional Models and Processes--A Festschrift in Honor of Jon A. Wellner, IMS Collections, 9, p 276-290.

Estimation of the lead-lag parameter from non-synchronous data (2013),
avec Marc Hoffmann et Nakahiro Yoshida, Bernoulli, 19 (2), p 426-461.

Central limit theorems for realized volatility under hitting times of an irregular grid (2012),
avec Masaaki Fukasawa, Stochastic Processes and Their Applications, 122 (12), p 3901-3920.

Testing the finiteness of the support of a distribution: a statistical look at Tsirelson's equation (2012),
avec Sylvain Delattre, Electonic Communications in Probability, 17, article 25.

Statistical finance at the École Polytechnique, Paris: the informal FIESTA research group (2012),
avec Emmanuel Bacry et Marc Hoffmann, Quantitative Finance, 12 (5), p 685-689.

Testing the local volatility assumption: a statistical approach (2012),
avec Mark Podolskij, Annals of Finance, 8 (1) p 31-48.

Volatility and covariation estimation when microstructure noise and trading times are endogenous (2012),
avec Christian Y. Robert, Mathematical Finance, 22 (1) p 133-164.

A new approach for the dynamics of ultra high frequency data: the model with uncertainty zones (2011),
avec Christian Y. Robert, Journal of Financial Econometrics, 9 (2) p 344-366.

Asymptotic results for time-changed Lévy processes sampled at hitting times (2011),
avec Peter Tankov, Stochastic Processes and Their Applications 121 (07) p 1607-1632.

A new microstructure noise index (2011),
Quantitative Finance 11 (6) p 883-899.

The model with uncertainty zones for ultra high frequency prices and durations;
applications to statistical estimation and mathematical finance (2011),
avec Christian Y. Robert, Econophysics Of Order-Driven Markets
F. Abergel, B. Chakrabarti, A. Chakraborti (editors), Springer.

Testing the type of a semi-martingale: Ito against multifractal (2010),
avec Laurent Duvernet et Christian Y. Robert, Electronic Journal of Statistics 4 p 1300-1323.

On the limiting spectral distribution of the covariance matrices of time-lagged processes (2010),
avec Christian Y. Robert, Journal of Multivariate Analysis 101 (10) p 2434-2451.

Sparse Recovery under Matrix Uncertainty (2010),
avec Alexandre Tsybakov, The Annals of Statistics 38 (05) p 2620-2651.

On the microstructural hedging error (2010),
avec Christian Y. Robert, SIAM Journal of Financial Mathematics 1 p 427-453.

Integrated volatility and round off error (2009)
Bernoulli 15 (03) p 687-720.

First order p-variation and Besov spaces (2009),
Statistics and Probability Letters 79 (01) p 55-62 (note).

Estimation of the volatility persistence in a discretely observed diffusion model (2008),
Stochastic Processes and Their Applications 118 (08) p 1434-1462.

Weak dependence for infinite ARCH-type bilinear models (2007),
avec Paul Doukhan et Hélène Madre.
Statistics 41 (01) p 31-45.



Teaching

[haut]

Depuis 2011/2012 : Professeur à l'UPMC : Cours de Mesures de risques (M2), Statistique des données haute fréquence (M2), Mathématiques financières (M2), Méthodes statistiques en finance (M2), Processus markoviens de sauts (M1).

Depuis 2009/2010 : Cours de Trading Haute Fréquence Optimal à l'ENSAE et pour le master MASEF (avec Charles-Albert Lehalle).

Depuis 2008/2009 : Professeur Chargé de Cours à l'Ecole Polytechnique : Cours de Probability Theory, TDs de Calcul Stochastique/Mathématiques Financières et Statistique, encadrement d' "EA".

2009/2010-2010/2011 : Cours de Mathématiques Financières à l'Université de Fudan à Shanghai

2008/2009-2009/2010 : TDs d'Estimation Fonctionnelle à l'ENSAE.

2006/2007-2008/2009 : Cours de méthodes statistiques en finance à l’ENSAE (avec Nicolas Chopin).

2006/2007-2007/2008 : TDs en M1 Polytechnique-HEC (Financial Econometrics).

2004/2005-2007/2008 : TDs à l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique) : Statistique Mathématique, Calcul Stochastique, Mathématiques financières. Encadrement de groupes de travail de 3e année ENSAE.

2004/2005 : Khôlles de mathématiques en PCSI au lycée Fénelon.

 


Other

[haut]

COLLOQUES/SEMINAIRES

Séminaire de Statistiques du CREST, (le 23/01/2017).
 
Mannheim Probability and Statistics Seminar, (le 14/12/2016).

SIAM conference on financial mathematics and engineering, Austin, (le 18/11/2016).

Stochastic Analysis with applications in Biology and Finance, Berlin, (le 04/10/2016).

Conference High Frequency Trading, Curse or Blessing ?, University of Vienna, (le 23/09/2016).

Vienna Congress on Mathematical Finance, Vienna, (le 14/09/2016).

Congress in Honor of Yury Kutoyants 70th Birthday, Le Mans, (le 08/09/2016).

Bachelier World Congress, New York, (le 19/07/2016).

Second Bar-Ilan Conference on Financial Mathematics, University Bar-Ilan, (le 21/06/2016).

Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Cartagena, (le 15/06/2016).

Byrne Workshop on Stochastic Analysis in Finance and Insurance, University of Michigan, (le 08/06/2016).

Stochastic Analysis and Mathematical Finance - A Fruitful Partnership , Oaxaca, (le 24/05/2016).

Global Derivatives, Budapest, (le 11/05/2016).

Seminar on Stochastic Analysis and Stochastic Finance, TU Berlin, (le 28/04/2016).

Groupe de travail Probabilités-Statistiques-Contrôle, ENSTA, (le 11/04/2016).

Statistics seminar, Hebrew University, (le 28/03/2016).

Workshop on Extreme Value and Time Series Analysis, Karlsruhe, (le 21/03/2016).

12th German Probability and Statistics Days, Bochum, (le 02/03/2016).

Finance Seminar, University of Geneva, (le 11/02/2016).

Frontiers in Stochastic Modelling for Finance, Padova, (le 05/02/2016).

Mathematical Finance Seminar, Osaka University, (le 12/01/2016).

IASC-ARS conference, Singapore, (le 17/12/2015).

2nd Heidelberg-Mannheim Stochastics Colloquium, Heidelberg, (le 26/11/2015).

Princeton University ORFIE seminar, Princeton, (le 17/11/2015).

Statistics seminar, University Toulouse 1, (le 22/10/2015).

Oxford-Mann stochastic analysis seminar, Oxford, (le 19/10/2015).

Workshop Mathematical finance beyond classical models, Zurich, (le 16/09/2015).

NUS-University Paris Diderot conference, (le 14/09/2015).

AMAMEF Conference, Lausanne, (le 09/09/2015).

Workshop Current Challenges in Financial Mathematics and Economics, LSE, (le 27/08/2015).

ICIAM 2015, Beijing, (le 13/08/2015).

INFORMS Applied Probability Society Conference, Istanbul, (le 06/07/2015).

Conference Celebrating the Scientific Achievements of Ole Barndorff-Nielsen, Aarhus, (le 17/06/2015).

High Frequency Financial Econometrics Workshop, Barcelona, (le 11/06/2015).

Conference in Memory of Marc Yor, Université Paris 6, (le 04/06/2015).

Financial Econometrics Conference, Université Toulouse 1, (le 22/05/2015).

Conference Market Microstructure and High Frequency Data, University of Chicago, (le 16/05/2015).

Spring School Cremma V, ENIT Tunis, (22-23/04/2015).

Workshop The Mathematics of High Frequency Financial Markets, IPAM-UCLA, (le 16/04/2015).

Conference Mathematical Finance and Related Issues, Osaka University, (le 17/02/2015).

London Mathematical Finance Seminar, University College London, (le 12/02/2015).

Paris-Southeast Asia Conference in Mathematical Finance, Siem Reap, (le 07/02/2015).

Séminaire de Statisques, Université Rennes 1, (le 30/01/2015).

Conference Market Microstructure Confronting Many Viewpoints 3, Paris, (le 10/12/2014).

Séminaire Bachelier, Institut Henri Poincaré, (le 05/12/2014).
 
CFE conference, Pisa, (le 06/12/2014).

Workshop on Stochastic and Quantitative Finance, Imperial college London, (le 29/11/2014).

Workshop on Recent Advances in High-Frequency Statistics, Humbolt Universitat Berlin, (le 21/11/2014).

SIAM conference on financial mathematics and engineering, Chicago, (le 14/11/2014).
 
International Conference on Quantitative Finance, Insurance and Risk-Management, Marrakech, (le 09/10/2014).
 
7th European summer school in financial mathematics, Oxford, (le 04/09/2014).

Workshop Statistics, Jump Processes and Malliavin Calculus, Barcelona, (le 26/06/2014).

Joint IMU-AMS conference, Tel Aviv, (le 16/06/2014).

Cornell-Manhattan Finance Seminar (le 04/06/2014).

Summer Classes in Probability, Columbia University, (02-06.06.2014).

Workshop Stochastic Analysis in Finance and Insurance, Oberwolfach, (04-10/05/2014).

Séminaire de Statistique, ENSAE, (le 31/03/2014).

Séminaire de Probabilités, Université Paris 13, (le 26/03/2014).

Mathematical Finance seminar, University of Vienna, (le 20/03/2014).

Journée Hawkes, Université Paris Dauphine, (le 19/03/2014).

Asymptotic statistics and computations, ISM and University of Tokyo, (le 12/03/2014).

Statistics and Finance seminar, University of Chicago, (le 17/01/2014).

Cours à la Bachelier Winter School, Metabief, (21-23/01/2014).

Conference Statistics for Stochastic Processes, Paris, (le 19/12/2013).

Liquidity and Tick Size conference, NYSE-Euronext London, (le 16/12/2013).

CFE conference, London, (le 15/12/2013)

Financial Economics Seminar, BI Oslo, (le 04/12/2013).

Mathematical Finance seminar, ETH Zurich, (le 28/11/2013).

Recent Developments in the Statistics of high Frequency Data, TSE, (le 13/11/2013)

Quantitative Finance retrospective workshop, Fields Institute Toronto, (le 27/10/2013)

Séminaire de Statistiques, TSE, (le 18/10/2013).

Statistics and Finance seminars, Columbia University, (les 7 et 10/10/2013)

Bernoulli satellite meeting: Asymptotic Statistics and Related Topics, Tokyo, (le 02/09/13).

World Statistics Congress, Hong Kong, (le 30/08/13).

Cours à la Summer School "Greek Stochastics Epsilon", Kalamata, (06-08/07/2013).

QMI/Quant Valley conference, NYSE New York, (le 26/06/2013).

Financial Econometrics conference, TSE, (le 17/05/2013).

Risk and Stochastics conference, LSE, (le 9/05/2013).

Workshop on Large deviations and asymptotic methods in finance, Imperial College London, (le 11/04/2013).

Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques IX , Université du Mans (le 12/03/2013).

Journée Mathématiques Financières , Université d'Evry (le 21/02/2013).

Séminaire du SAF, Université Lyon 1, (le 15/02/2013).

Mathematical Statistics Seminar, University of Heidelberg, (le 29/01/2013).

Seminar MODALX, Université Paris X (le 17/01/2013).

4e Conférence française d'économétrie, Rennes, (le 22/11/2012).

Opening meeting of the DFG Research Training Group, Berlin, (le 17/11/2012).

Séminaire Bachelier, Institut Henri Poincaré, (le 09/10/2012).

Workshop on Mathematical Finance and Related Issues, Kyoto, (le 05/09/2012).

VMS-SMF Joint Congress, Hue, (le 21/08/2012).

Cours à la "Vietnamese-French Summer School: Mathematical methods applied in the fields of Finance and Economics", Ho Chi Minh City (Août 2012).

8th World Congress in Probability and Statistics, Istanbul, (le 12/07/2012).

Séminaire Chaire "Risques financiers", X-Ponts-UPMC-Société Générale, (le 30/05/2012).

Séminaire INRIA, équipe TOSCA, Sophia Antipolis, (le 23/05/2012).

Séminaire de Probabilités-statistiques de l’université Paris 13, (le 09/05/2012).

Conference Asymptotics in Finance, University of Chicago, (le 03/05/2012).

Mathematical Finance seminar, Imperial College London, (le 07/03/2012).

Mathematical Finance seminar, Osaka University, (le 21/02/2012).

Séminaire de Probabilités et Statistiques, Université du Mans, (le 05/01/2012).

Journée en l'honneur de George Papanicolaou, Université Paris 7, (le 01/12/2011).

Nomura Seminar, University of Oxford, (le 25/11/2011).

International Conference on Stochastic Analysis and Applications, Hammamet, (le 11/10/2011).

Measuring Risk conference, Princeton University, (le 08/10/2011).

ICIAM 2011, Vancouver, (le 20/07/2011).

Sino-French Summer Institute, Beijing, (le 30/06/2011).

Séminaire de Statistique, Université Rennes 1, (le 24/06/2011).

Séminaire Econométrie de la Finance, CREST, (le 23/06/2011).

Statistics and Modeling for Complex Data, ENPC, (le 22/06/2011).

Dynstoch 2011, Heidelberg, (le 16/06/2011).

Séminaire de Statistiques, Université Toulouse 1, (le 17/05/2011).

Séminaire de Probabilités et Statistiques, Université Paris 11, (le 28/04/2011).

Mathematical Finance Seminar, TU Munich, (le 24/03/2011).

Séminaire de Probabilités, LPMA, (le 08/03/2011).

Workshop Statistics for Stochastic Processes, University of Tokyo, (le 23/02/2011).

Stochastic Colloquium, Göttingen Universität, (le 09/02/2011).

Mathematical Statistics Seminar, WIAS Berlin, (le 02/02/2011).

Séminaire Probabilités et Mathématiques Financières, Université d'Evry, (le 27/01/2011).

Conference Modeling and Managing Financial Risks, Paris, (le 12/01/2011).

Workshop "Market Frictions", Institut Henri Poincaré, Paris, (le 16/09/2010).

28th European Meeting of Statisticians, Le Pirée, (le 18/08/2010).

73rd Annual Meeting of the Institute of Mathematical Statistics, Goteborg, (le 10/08/2010).

Cours à l'école d'été "Summer School in Risk Management and Risk Sharing", UBC Vancouver (Juillet 2010).

Finance Seminar, ETH Zürich (le 27/06/2010).

Groupe de travail de statistique du LPMA, Université Paris 6 (le 03/05/2010).

Econophys Kolkata V, Saha Institute of Nuclear Physics, Kolkata (le 09/03/2010).

Stochastic Analysis and Statistical Inference V, University of Tokyo (le 22/02/2010).

Groupe de travail « Méthodes Stochastiques et Finance», LAMA, Université Paris-Est Marne-La-Vallée (le 15/01/2010).

Séminaire MODALX, Université Paris X (le 14/01/2010).

Frontiers in Financial Econometrics, Princeton University (le 25/09/2009).

Conférence SPA 2009, TU Berlin (le 27/07/2009).

Congrès des actuaires, Paris (le 29/06/2009).

QASS conference, Queen Mary University London (le 17/06/2009).

Journée "dépendance", ENGREF Paris (le 05/06/2009).

41èmes Journées de Statistique de la SFDS, Bordeaux (le 22/05/2009).

Financial Econometrics Conference, Toulouse School of Economics (le 15/05/2009).

Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques VII , Université du Mans (le 17/03/2009).

Séminaire de Probabilités et Statistiques, Université du Mans (le 11/12/2008).

Atelier Trading et Microstructure, Collège de France (le 10/12/2008).

Séminaire Chaire "Risques financiers", X-Ponts-Société Générale, institut Louis Bachelier (le 17/11/2008).

Recent Advances in High Frequency Financial Econometrics, London School of Economics (le 15/11/2008).

Financial Econometrics and Vast Data Conference, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance (le 16/09/2008).

Joint Statistical Meeting, Denver (le 04/08/2008).

Séminaire Finance, Université Rennes 1 (le 26/06/2008).

Workshop "Risk Modelling and High Frequency Data" , TU Munich (le 16/06/2008).

Financial Econometrics Conference, Imperial College London (le 17/05/2008).

Groupe de travail « Modèles Stochastiques en Finance », École Polytechnique (le 31/03/2008).

Groupe de travail « Probabilités Numériques et Finance », LPMA, Université Paris 6 (le 27/03/2008).

Groupe de travail de probabilités, MAP5, Université Paris 5 (le 21/03/2008).

Séminaire de statistique, CEREMADE, Université Paris Dauphine (le 21/03/2008).

Groupe de travail de statistique du LPMA, Université Paris 6 (le 03/03/2008).

Séminaire du Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée (LSTA), Université Paris 6 (le 28/01/2008).

Financial Mathematics Seminar, the Stevanovich center for financial mathematics, University of Chicago (le 14/12/2007).

Séminaire de finance-assurance du laboratoire de finance du CREST (le 06/12/2007).

Séminaire parisien de statistique, Paris (le 17/09/2007).

Journée doctorants du séminaire Bachelier, Paris (le 22/06/2007).

Séminaire de Probabilités-statistiques de l’université Paris 13 (le 06/06/2007).

Séminaire Européen de Statistique 2007. Statistics for Stochastic Differential Equations Models, Cartagena, Espagne (le 10/05/2007).

Séminaire de finance-assurance du laboratoire de finance du CREST (le 26/04/2007).

« Imperial College Workshop on High Frequency Data », Tanaka Business School, Londres (le 22/02/2007).

Colloque « Jeunes Probabilistes et Statisticiens 2006 » à Aussois (le 27/04/2006).

Groupe de travail « Statistiques des données dépendantes ou de grande dimension » au laboratoire de statistique du CREST (le 20/04/2006).

Groupe de travail « Méthodes Stochastiques et Finance», LAMA, Université de Marne-La-Vallée (le 09/12/2005).

 

AUTRES

Editeur en chef de Microstructure and Liquidity (avec F. Abergel, J.P. Bouchaud, J. Hasbrouck, C.A. Lehalle).

Managing editeur pour Quantitative Finance.

Editeur Associé de Advances in Applied Probability, Electronic Journal of Statistics, Journal of Applied Probability., Mathematical Finance, Mathematics and Financial Economics, Statistical Inference for Stochastic Processes, SIAM Journal in Financial Mathematics, Springer Briefs Statistics and Risk Modeling.

Referee pour:

Advances in Applied Probability, Annals of Applied Probability, Annals of Statistics, Applied Mathematical Modelling, Bernoulli, Biometrika, Computational Statistics and Data Analysis, Econometrica, Econometric Theory, Electronic Communications in Probability, Electronic Journal of Probability, Electronic Journal of Statistics, ESAIM PS, Finance and Stochastics, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Journal of the American Statistical Association, Journal of Applied Probability, Journal of Banking and Finance, Journal of Econometrics, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Finance, Journal of Financial Econometrics, Journal of Multivariate Analysis, Journal of the American Statistical Association, Journal of the Japan Statistical Society, Journal of the Royal Statistical Society B, Journal of Statistical Planning and Inference, Mathematical Finance, Mathematics and Financial Economics, Operations Research, Statistics and Probability Letters, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Quantitative Finance, Scandinavian Journal of Statistics, SIAM Journal on Financial Mathematics, Statistica Sinica, Stochastic Processes and Their Applications.

Co-responsable avec Nicole El Karoui, Emmanuel Gobet et Gilles Pagès du Master 2 Probabilités et Finance, UPMC et Ecole Polytechnique.

Organisateur avec Peter Tankov du groupe de travail du LPMA:

Finance Mathématique, Probabilités Numériques et Statistique des Processus

Membre du comité d'organisation des écoles d'été Second, Third and Fourth

"European Summer School in Financial Mathematics",

Paris 24-29 août 2009, Paris 23-27 août 2010, Zurich 5-9 septembre 2011 et des conférences

"Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints", Paris, 6-10 décembre 2010,

"Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints 2", Paris, 10-13 décembre 2012.

"Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints 3", Paris, 8-11 décembre 2014.

"Market Microstructure, Confronting Many Viewpoints 4", Paris, 6-9 décembre 2016.

"Statistics for Stochastic Processes : Inference, Limit Theorems, Finance and Data Analysis 1-2-3-4",
Paris, 12-13 mars 2012, 19 Mars 2013, 18-19 décembre 2013 et 23 janvier 2015.

"Advances in Financial Mathematics", Paris, 10-13 janvier 2017.

"Dynstoch 2012".

Encadrant avec Charles-Albert Lehalle du mémoire "Mesures de dépendances haute fréquence entre actifs financiers", par Aminata Dieye, Nicolas Huth, Sophie Genest et Matthieu Lasnier, Prix ASTEC du meilleur groupe de travail ENSAE en statistique ou finance 2007/2008.


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