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Tous les séminaires

Programme des Séminaires d'Econométrie de la Finance,

Liste des séminaires à partir d'Octobre 2013 .

Ce séminaire a lieu 1 fois par mois le jeudi de 16H15 h à 18 h 00 en
Salle S016 à l'INSEE-CREST : 15 Boulevard Gabriel Péri, 92245 MALAKOFF
(Métro : Malakoff/Plateau de Vanves (Immeuble "Malakoff 2)).

 

 

Programme 2013-2014

 

Mai 2014 : 
YU Jun (Singapore Management University) "Econometric Analysis of Bubbles and Economic Surveillance"
SCAILLET Olivier (HEC Genève) "Time-Varying Risk Premium in Large Cross-Sectional Equity Datasets"
Avril 2014:
RAHBEK Anders (University of Copenhagen and CREATES) "Inference on Co-integration Parameters in Heteroskedastic Vector Autoregressions"
Mars 2014 :
CONRAD Christian (University of Heidelbert) "Anticipating Long-Term Stock Market Volatility"
PEGORARO Fulvio (Banque de France) "Staying at Zero with Affine Processes : A New Dynamic Term Structure Model"
Février 2014 :
KARANASOS Menelaos (Brunel Univ., Uxbridge) "A Unified Theory for Time Varying Models : Foundations and Applications in the Presence of Breaks and Heteroscedasticity"
DUFAYS Arnaud (CREST) "On the Conjugacy of oof-line and Online Sequential Monte Carlo Samplers"
Décembre 2013:
CZELLAR Veronika (HEC) "Robust Filtering"
DUMITRESCU Elena-Ivona (Paris-Ouest Nanterre) "Parameter Estimation with Out-of-Sample Objective"
Octobre 2013 :
POLAK Pawel : (University of Zurich) "COMFORT : A Common Market Factor Non-Gaussian Returns Model"
KOCH Erwan : (Univ. Claude Bernard Lyon 1 et CREST) "Spatial Risk Measures Based on Max-Stable Processes"
Septembre 2013 :
ROUSSELLET Guillaume (Banque de France et CREST) "A Quadratic Kalman Filter" et "Credit and Liquidity in Interbank Rates : A Quadratic Approach"
LU Yang (SCOR et CREST) "Love and Death : A Freund Model with Frailty"

Programme 2012-2013

Décembre 2012 :
DUBECQ Simon (Banque de France – CREST) « Stress-Test Exercises and the Pricing of Very Long-Term Bonds»
DUDECK Jérémy (CREST)
« Liquidity Contagion: The Emerging Sovereign Debt Markets example
»
Octobre 2012 :
HEAM Jean-Cyprien (Banque de France-CREST) "Liquidation Equilibrium with Seniority and Hidden CDO"
KOCH Erwan
(ISFA-CREST) "Estimation of max-stable processes by simulated maximum likelihood and financial applications"

Février 2013
BAUWENS Luc (CORE, Université Catholique de Louvain) "Dynamic Conditional Correlation Models for Realized Covariance Matrices"
LAME Gildas (INSEE-CREST) "Was there a "Greenspan Conundrum" in the Euro Area ?"

Mars 2013 :
CAPORIN Massimiliano (University of Padova) "Multiplicative error model with jumps"
FULOP Andras (ESSEC) "Multiperiod Corporate Default Prediction with the Partially-Conditioned Forward Intensity"
Avril 2013 :
DUTANG Christophe (IRMA, Strasbourg) "Modélisations de la prime et des sinistres d'assurance non-vie : aspects théoriques et pratiques"
DOUKHAN Paul (Univ. de Cergy Pontoise et IUF) "Modèle de séries temporelles à valeurs entières"
Mai 2013 :

TROJANI Fabio (University of Lugano and Swiss Finance Institute) "Predictability Hidden by Anomalous Observations"
VELASCO Carlos (Universidad Carlos III, Madrid) "Consistent and Efficient Estimation of Linear Time Series Models"