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Vendredi 14 novembre 2014

Frédéric KARAMÉ (Université du Maine) présentera le papier suivant :

A Likelihood-based Approach to Estimate Nonlinear/Non-Gaussian State-Space Models with Markov-Switching (with an Application to MS Stochastic Volatility Models)

À 11h, en Salle 18 à l'ENSAE : 3, avenue Pierre Larousse à MALAKOFF (Tram T3 : « Porte de Vanves » ou Métro 13 : « Porte de Vanves » ou « Malakoff Plateau de Vanves »).